1.统筹管理股权类、债权类、外汇类、商品类、货币类等场外金融衍生工具估值定价及风险计量模型验证相关工作；
2.负责优化公司场外衍生品业务交易对手信用风险管理框架，完善公司履约保障机制及担保品管理，探索CVA的应用；
3.统筹规划模型风险管理基础设施建设，搭建模型生命周期管理平台，提升模型风险管理效率；
4.梳理公司模型风险管理框架，优化管理流程，定期、不定期开展模型压力测试，确保公司模型风险管理偏好与具体管控流程相吻合。

1.全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、数量经济、风险管理、数理统计等相关专业，具备扎实的数理功底，具备FRM、CFA、CPA、ACCA等资质者优先，具有IT类复合背景者优先；

2.熟悉金融衍生品市场，具备7年以上券商、银行等大型金融机构市场风险管理、模型风险管理工作经历，特别优秀者可放宽至5年，具有海外相关工作经验者优先；

3.具备独立编程能力，能够熟练使用C++、Python、MATLAB等编程语言进行复杂衍生品定价及风险计量模型的开发；

4.具备一定团队管理经验，具备较强逻辑分析和表达能力，能够独立撰写风险分析评估报告；具备较好沟通能力、高度责任心和团队合作精神，能适应高强度的工作节奏。

根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。