【职位描述】

1、负责量化投资组合的构建方法和优化研究；
2、协助改进量化交易的风险模型和交易成本模型。

【入职要求】

1、对统计建模、投资组合原理、优化理论（线性和非线性规划、动态规划、凸优化、多阶段优化等）有较深入了解；
2、在金融行业有一年以上的量化投资组合的相关经验；
3、有使用Python/Matlab/Mosek等优化包解决过实际问题的经验；
4、对风险模型和交易成本模型有一定了解；
5、有机器学习经验者优先。