【职位描述】

1.  挖掘有效alpha因子，回测交易策略；

2.  完成日常期权的对冲交易、负责交易头寸的持续风险管理；

3.  对定价模型和交易策略进行持续优化；

4.  配合制作、保管及报送每日交易风控记录；

5.  其他上级交代的工作事项。

【入职要求】

1.  重点大学硕士及以上学历，金融、数理或工程相关专业，2022年毕业；

2.  具备扎实的数学、统计及计算机算法基础；

3.  熟悉期货、期权等衍生品，具备金融工程理论基础、衍生品定价、时间序列模型、风险管理理论以及策略回测基础知识，熟练掌握期权策略组合，波动率交易，希腊字母、动态对冲等期权相关内容，并能够进行量化建模分析；

4.  具有较强的计算机编程能力，熟练掌握数据分析软件（例如Matlab，Python），具有良好的数据处理和丝毫分析能力，实践过择时、套利、期权交易等策略回测者优先；

5.  具备CFA、FRM等专业资格者优先。

有意应聘以上岗位者，请于截止日前，下载填写应聘报名表（下载链接http://www.gyzq.com.cn/gyzq/job.doc），并附身份证、学历学位证书及其他相关材料的扫描件，发送至招聘信箱zhaopin@gyzq.com.cn。（邮件主题格式：姓名-应聘岗位-学历-专业）

填报材料需真实有效，如发现有违规违纪、提供虚假信息或应聘人员不符合招聘专业岗位条件要求等情况的，我公司可随时取消其应聘资格。

电子信箱：zhaopin@gyzq.com.cn

联系电话：0551-62207817，68167817

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