【职位描述】

1、与衍生品交易部门合作，运用数学、统计等相关理论和假设，研发与衍生品定价、对冲策略、风险计量相关的模型；
2、利用现有工具和数据，对新兴衍生品交易类业务进行量化分析，从平衡盈利与风险的角度评估业务的可行性；
3、对公司金融工具的估值定价方法进行评估，根据需要提供改进和修订意见；
4、进行风险管理系统风险计量模型的开发等。

【入职要求】

1、数学、统计、金融工程等相关专业2021年应届毕业生，博士研究生及以上学历；
2、熟悉场外衍生品估值模型和风险计量模型理论；
3、熟练使用C/C++或Matlab等编程工具。