【职位描述】

1、与衍生品交易部门合作，运用数学、统计等相关理论和假设，研发与衍生品定价、对冲策略、风险计量相关的模型；
2、利用现有工具和数据，对新兴衍生品交易类业务进行量化分析，从平衡盈利与风险的角度评估业务的可行性；
3、对公司金融工具的估值定价方法进行评估，根据需要提供改进和修订意见；
4、进行风险管理系统风险计量模型的开发等。

【入职要求】

1、数学、统计、金融工程等相关专业2022年应届毕业生，博士研究生及以上学历；
2、熟悉场外衍生品估值模型和风险计量模型理论；
3、熟练使用C/C++/Matlab等编程工具；
4、态度积极主动、仔细认真、踏实肯干、性格乐观，学习能力强，能适应快节奏高效率工作，有志投身于金融行业。