工作职责:

1、独立或合作研发非权益类品种的中高频交易策略，包括但不限于：

数据的收集和整理；量化模型的研究和开发；策略系统的构建、实现、测试、优化和维护；资金和风险管理等工作；

2、跟踪与分析已实现的交易策略，实现业绩归因，分析执行成本，提出优化方案；

3、设计与实现固定收益类衍生品定价模型，制作模型说明文档，提供产品风险计算与对冲方案；

4、为利率及衍生产品业务自营投资提供研究支持；

5、相关业务的数据整理、保管及报送。

任职资格:

1、硕士及以上学历，有科研经验优先；

2、计算机、统计、数学、物理、工程类等数理相关专业，本科、硕士均为国内或海外名校，在校成绩优异；

3、有优秀的自主学习能力和数据分析能力，熟悉Python、C/C++等编程语言；

4、有两年以上金融及相关行业工作经历；

5、年龄在35周岁以下；

6、具有敬业精神和团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。