招聘部门：衍生投资部
招聘岗位：投资交易岗（量化研究）
工作地点：深圳

主要职责：
1、对场内期权做市策略进行研究，形成期权定价、对冲、风险管理等方面的理论方法及实践算法；参与期权做市交易。
2、承担场内期权定价模型的研究和开发工作。对股票期权，期货期权，指数期权等各个种类的期权的定价进行研究，形成理论与实证结果，以支撑场内期权做市业务对期权定价和风险管理方面的需求。
3、交易主管交办的其他工作。

1、博士及以上；拥有2年以上相关工作经验可以放宽到研究生学历，重点大学数学、物理、计算机等相关专业背景；
2、优秀的逻辑分析、模型研究能力。熟悉概率统计、时间序列分析、随机微分、衍生品定价模型等相关知识。
3、熟练使用MATLAB、Python、C/C++/C#等一种或多种语言。
4、对工作热诚，责任感强，善于解决问题，具有良好的沟通能力。