【职位描述】

1、负责量化策略的研究和模型开发，策略类型包括：Alpha中性、统计套利、择时、CTA等；标的包括：权益类(股票、ETF、可转债等)、期货（商品、股指等）及其他衍生品（股票期权、商品期权、股指期权等）；
2、对接交易系统，跟踪策略交易，进行风险及收益归因，并对策略进行评估与改进；
3、负责利用自身程序开发技能解决客户遇到的技术难题，支持客户进行柜台接口开发，满足客户交易速度提升等技术需求；
4、负责配合量化交易系统、数据平台等系统的开发需求、优化与维护工作；
5、负责量化交易系统的日常运营；
6、负责量化客户的市场拓展和日常维护，并对其进行持续线上和线下服务。

【入职要求】

1、国内外名校硕士以上学历；数学、统计、物理、金融工程等数理背景专业毕业；
2、3年以上证券、基金及其他金融行业市场相关工作经验；有期权、期货等衍生品行业相关工作经验为佳；
3、有优秀的统计学、数学建模、数据挖掘基础和经验；具有良好的编程能力，精通C++或Python语言；
4、具有证券从业务资格，具有基金从业、期货从业资格；CFA持证人优先；
5、具有独立研究能力和团队协作精神；对金融行业及业务具有一定的了解。