【职位描述】

1、负责开展利率期权等复杂衍生品的交易执行和对冲工作，协助开发固定收益衍生品定价模型和对冲交易策略，配合产品创新团队进行结构化产品设计和报价； 2、协助部门建设并完善固定收益量化投资交易系统； 3、负责固定收益类量化交易策略设计开发及测试，推动策略池及因子库的建设，制定实盘投资方案及风险管理规则； 4、完成部门交付的其他任务。

【入职要求】

1、数学、计算机相关专业的硕士及以上学历； 2、2年以上券商、银行、基金、期货等相关工作经验，有金融衍生品交易或量化交易系统开发的相关工作经历优先； 3、熟悉固定收益类金融衍生品定价和交易，具备一定的编程能力，能够熟练使用编程语言进行金融数据分析、量化策略实施与回测，善于与其他业务岗位进行沟通协调； 4、具有较强的学习能力和逻辑思维能力，具有较强的工作进取心，对工作高度负责任。