【职位描述】

1.负责A股量化交易信号挖掘与数据处理工作，处理股票以及衍生品市场数据及挖掘交易信号；
2.负责各类期权、互换等衍生品的定价及对冲交易的开发与策略设计；
3.负责设计、开发、维护衍生品定价及对冲交易系统；
4.负责国内外前沿文献的阅读和理论研究工作；
5.协助完成其他衍生品业务的基础性工作。

【入职要求】

1.国内外重点院校硕士研究生及以上学历，金融工程、数理类相关专业；
2.能够熟练运用至少一种编程语言，如Python、MATLAB、JAVA、Perl、C、C++等；
3.具有良好的数理统计能力，较强的学习能力、逻辑思维、沟通能力以及团队合作精神；
4.有金融工程、量化投资类实习经验者优先，熟悉衍生品相关知识者优先。