1.参与场外期权、收益互换的结构设计及定价，完善相关模型，进行数据回测等工作；
2.协助搜集并整理交易及市场信息，进行数据预处理和分析；
3.研究与开发交易策略，包括研究和总结国内外先进的研究成果； 
4.协助部门完善流程优化方面的程序开发，提升工作效率；
5.配合完成衍生品业务相关的其他研究工作；
6.做好与其他岗位的协同配合，做好其他与本岗位相关的各项工作，办理领导交办的其他工作。

1、专业能力：熟悉期权相关领域知识，熟悉各类奇异期权收益结构，掌握解析解、二叉树、蒙特卡洛等场外期权产品的定价模型；熟悉量化统计方法，掌握常用开发工具Python、SQL、Matlab、C++等，有建模经验者优先。
2、学历、知识要求：具有证券从业资格，重点大学硕士研究生及以上学历，数学、计算机、金融、金融工程等专业优先；
3、工作经验：3年以上以上衍生品研究或者量化投资研究工作经验;
4、其他要求：具备良好的语言沟通能力、团队协作和较强的组织协调能力。