【职位描述】

1、结合领导思路开发大类资产配置模型及组合管理模型；
2、运用量化方法寻找市场行为和交易机会；
3、推动创新研究，特别是在机器学习和非常规数据领域；
4、完善量化交易基础设施，包括数据库、自动化等；
5、参与资产管理，不断优化投资组合，并对业绩负责。

【入职要求】

1、理工科或金融工程相关专业背景，硕士及以上学历；
2、对量化投资有强烈热情，科研能力出众；
3、拥有优秀的统计概率学知识和训练；
4、具有运用C++ , Python 或R的优秀编程技能，熟悉统计和机器学习的软件如Python/Scikit, R/CARET and Matlab；有在信号处理,计算机图像或自然语言处理领域工作经验者优先；
5、有在数据驱动的研究环境下的工作经验；具有独立完成研究项目的能力；喜欢快节奏的团队工作环境；
6、具有高超的分析能力并注重细节；
7、如应聘实习生，则仅限2022年、2023年毕业的在校学生。