岗位职责

1、面向公司估值定价、投资组合评价、客户分析等核心算法库的设计与开发；

2、 面向公司风险模型、指标体系、压测、归因等模型的设计与开发；

3、 相关数据和模型的梳理、验证、测试和培训工作

任职要求

1、全日制大学研究生及以上学历，金融工程、计算机、统计、数学等相关学科，5年以上工作经验；

2. 逻辑严谨，思维灵活，善于应变具有较强执行力及抗压力，具有良好的职业道德与风险意识、团队合作精神和工作责任心；

3. 熟悉衍生品定价理论、风险模型的量化开发与应用实务，在相关领域具备3年及以上实际应用操作或研发经验；

4. 通过FRM或CFA2级以上，或具备类似资质经验者优先

5. 熟悉Python和相关数据处理包；熟悉c++/c#/java中至少一种者优先；

6. 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。