岗位职责：

1、主要负责场内期权套利、波动率交易、定价对冲策略研究；

2、兼顾部分国债期货研究，包括利率曲线构建、利率风险度量、国债期货对冲等内容；

3、不定期给机构客户路演推荐，完成定制课题，公司内部协同，配合基本面分析师的研究工作。

任职要求：

1、硕士及以上学历，数理相关专业，有期权或国债期货2年及以上相关工作经验；

2、掌握随机过程、衍生品定价、数值优化等相关知识；熟悉国内衍生品市场；

3、Python编程经验丰富，有数据库使用经验。