【职位描述】

1、开发并维护衍生品定价模型（包括Hagen模型，SABR模型，BGM模型等）2、 提高蒙特卡罗运算效率，求解各类产品定价的偏微分方程3、研发并定价各资产类别的金融衍生品（包括股票，外汇，大宗商品，利率的期权，互换，远期等产品）

【入职要求】

1、对随机过程或者蒙特卡罗运算有扎实的认识，擅长C++者优先考虑2、可以独立编程以完成复杂的运算，对VBA或Matlab或R或者C++或者Java有一定认识3、有一定的抗压能力且能合理安排工作的先后顺序，能按时保质保量地完成所布置的任务4、全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、数学或计算机相关专业