【职位描述】

1、开发并维护衍生品定价模型。（包括Hagen模型，SABR模型，BGM模型等）；2、提高蒙特卡罗运算效率，求解各类产品定价的偏微分方程；3、研发并定价各资产类别的金融衍生品。（包括股票，外汇，大宗商品，利率的期权，互换，远期等产品）。

【入职要求】

1、硕士研究生及以上学历，数学类、统计类、计算机、物理类、金融工程等相关专业，复合型背景者优先；2、对随机过程或者蒙特卡罗运算有扎实的认识；3、可以独立编程以完成复杂的运算，对VBA或Matlab或R或者C++或者Java有一定认识，三年以上相关工作经验，海外背景优先；4、良好的交流能力，有一定的抗压能力且能合理安排工作的先后顺序；5、优先考虑擅长C++者。