1、为场外复杂衍生品进行定价模型及对冲策略的研发；
2、开发场外衍生品的定价及风险计算引擎；
3、为日常交易和部门IT系统提供量化及技术支持；
4、研究非线性量化套利交易策略。

1、全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、计算机、数学、物理或者其他工程学科背景优先；
2、熟悉衍生品定价理论、模型及相关的数值计算方法；
3、具有较强的程序开发能力，会用C++编程，并熟练掌握其他脚本语言，如Matlab、Python；
4、具有强烈的工作责任感、团队合作精神，执行力强； 
5、具有3年左右相关工作经验；
6、有海外投行工作经验者优先考虑。 

根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。