岗位职责：

1、研究结构化衍生品Monte Carlo方法估值定价
2、研究境内外固定收益等产品估值方法和风险价值计量
3、将上述研究成果编程进行实证测试，并形成报告。

任职要求：

1、全日制硕士研究生(含)以上学历，数学、统计、金融工程等相关专业；
2、具备基础金融知识，熟悉债券、股票和场外衍生品等金融市场，对各类金融工具估值定价和系统实现有经验者优先考虑；
3、具有良好的学习能力、沟通能力、组织协调能力和书面表达能力；
4、熟练使用VBA、Matlab等编程工具;
5、获得CFA、FRM等资格证书者优先；