• 工作地点： 深圳市
• 学　　历：硕士研究生及以上

• 工作类型：
• 招聘人数：若干
• 发布时间：2017-11-15

1、 研究各类型风险变量（例如证券价格、利率等波动；客户、交易对手、产品信用评级），建立量化模型，并根据公司风险偏好等内外部影响因子变化，持续完善模型；
2、收集、筛选、清洗等支持风险模型运行的相关数据；
3、 检查验证业务量化策略模型的有效性；
4、 协助综合评估组研究完成业务风险的评估量化；协助风险监控指标体系的建设和完善。

1、全日制研究生及以上学历，金融工程、统计、数学、计量经济相关专业；
2、至少熟悉一种数据库应用，熟练掌握一种编程语言，熟练使用统计软件（VBA、Matlab、SAS）；
3、掌握金融工程理论及投资风险管理的分析方法，熟悉衍生品定价，富有研究精神，动手能力强；
4、有市场风险或信用风险量化理论模型的经验优先（包括数据选取清洗，模型方法论的选取，风险因素的筛选和描述，结果运用）。