【职位描述】

1、协助开发场内衍生品做市、套利等策略（包括个股期权、商品期权等）；2、协助创建期权做市系统与日常监控；3、负责日终头寸核对、损益计算、行权处理、清算交割等工作；4、其他与场内衍生品交易相关的工作。

【入职要求】

1、数学类、统计类、计算机、物理类、金融工程等相关专业，复合型背景者优先；2、深刻理解期权的Greeks风险指标及相关波动率模型；3、至少熟练掌握一种统计分析软件（R、Matlab等），熟悉数据库，有Python或C++/C#开发经验者优先录用；4、具有强烈的责任心和进取心，具备较强的动手能力、数据处理能力、编程能力、书面表达能力、口头表达能力及组织协调能力；5、熟悉国内市场运行状况者优先。