1、研发场外衍生品业务各类产品的定价模型及算法，并对产品的对冲策略进行设计分析；

2、负责场外衍生品的定价库开发，包括模型算法及风险计量引擎的实现；

3、对衍生品业务的日常交易提供量化支持，并负责业务相关IT系统的建设；

4、从事量化对冲交易，开发高阶矩风险对冲策略。

1、全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、计算机、数学、物理或者其他工程学科背景优先；

2、熟悉衍生品定价理论、模型及相关的数值计算方法；

3、具有较强的程序开发能力，熟悉C++编程，并熟练掌握其他编程语言，如Matlab、Python；

4、具有强烈的责任感和团队合作精神，执行力强； 

5、具备证券公司、私募、银行等金融机构工作经验者优先。 

根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。