工作地点:
江苏省-南京市
工作职责:
职位描述:
1、研究员助理,负责辅助开发量化交易策略模型,包括应用于股票、期货、期权、指数等策略,负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控。
2、负责日常数据清洗及预处理等工作,公司运行中量化产品数据跟踪;
3、对研究报告、相关文献的深入研读和改进;
4、对所负责投资策略进行回测、跟踪评价、绩效归因及报告分析;
5、部门日常事务处理;
6、如有实习需求,每周至少3个实习工作日(实习期间表现出色者可获得直接留用机会);
任职资格:
1、全日制硕士在读或以上学历(特别优秀者条件可放宽),统计、计算机、机器学习、金融、金融工程、数学等相关专业,有扎实的经济或金融知识基础,具有理工科背景优先。
2、熟悉数据分析语言,如R/Matlab/Python/Excel VBA等;具有良好的数据处理和统计分析能力,做过股票或股指方面的模型分析与回测者优先,精通Matlab或Python者优先。
3、具有较强的团队合作意识和能力,具备较强的学习能力、创新能力和进取精神,对量化投资和人工智能有浓厚兴趣。
4、数学功底和编程能力扎实,对深度学习、支持向量机(SVM)、迁移学习、随机森林、隐马尔科夫模型、贝叶斯统计等任一方向的原理和算法熟悉者优先。
5、具备期货、证券、基金从业资格、投资分析师资格证者优先;通过CFA/FRM等考试者优先;参加过Kaggle/Ricequant/Uqer等比赛并获奖者优先。
前往申请
加入收藏