工作职责：

1. 参与公司境内外利率、信用、外汇、商品、权益类衍生品估值模型的验证与维护工作。
2. 参与风险价值模型、保证金模型等风险计量模型的开发、验证、维护工作。
3. 参与各类金融产品的风险定量测算相关工作。
4. 交易对手信用风险敞口以及保证金计算模型的研究、开发、维护工作。
5. 参与预期损失、非预期损失等计量模型的研究、开发、维护工作；以及公司内部评级模型的更新与应用工作。
6. 参与产品估值调整、产品减值计算相关工作。
7. 结合国内和国际最新监管要求，协助完善公司层面模型管理相关政策、流程与计量方法。
8. 协助参与产品估值模型、风险计量模型相关的信息系统建设与维护。
9. 完成领导交办的其他支持工作。

任职资格：

1. 3-5年及以上风险管理相关工作经验，具备金融数量分析、衍生品定价、Basel协议实施、证券公司交易对手信用风险管理等经验者优先。
2. 具备一定的数据分析处理能力与逻辑思维能力。至少掌握1门编程语言，包括但不限于VBA、Python、R、MATLAB等。
3. 具备证券从业资格，有CFA、FRM等证书者优先。
4. 国内外知名院校毕业，硕士学历及以上。
5. 对资本市场具有一定的了解，了解证券市场动态、相关法律法规和监管规定。
6. 较强的分析判断和文字组织能力。
7. 良好的团队合作精神，高效的沟通能力。