1、协助衍生品量化策略开发、量化交易系统开发；
2、协助高频数据分析，中金所、上期所套利策略研究；
3、协助对现有的策略进行回测与跟踪；
4、完成东证期货资产管理业务总部交办的其他工作。

1、国内外重点高校全日制本科及以上学历，有计算机背景，会C++、C#、SAS、MATLAB、R中至少一种语言，熟悉面向对象；
2、熟悉SQL语言，熟练使用Sql Server，MySQL或ORACLE的优先；
3、有C++项目开发经验者优先，熟悉多线程编程、观察者模式、STL、MFC类库者优先，金融及计算机复合背景者优先。