【职位描述】

1.协助开展利率、场外衍生品和大类资产的建模分析和定价研究；
2.能够独立阅读外部成熟文献，进行报告内容的提取和编程复现；
3.协助进行日常研究数据处理、简单策略逻辑检验回测工作。

【入职要求】

1.信息技术、金融工程、计量统计、数学、物理等专业硕士研究生及以上学历；
2.具有较强的数学建模能力，精通python等编程工具；
3.熟悉期权等复杂衍生品定价者优先。